O Poder das Bandas de Bollinger.
As bandas de Bollinger foram criadas por John Bollinger no início dos anos 80. As bandas possuem teoria e aplicação semelhantes com os Envelopes médios móveis. Tem um conjunto de três curvas, os parâmetros típicos são:
Banda Middle Bollinger = média móvel simples de 20 períodos Banda superior de Bollinger = Banda Middle Bollinger + 2 * Desvio padrão de 20 períodos Banda Bollinger inferior = Banda Middle Bollinger - 2 * desvio padrão de 20 períodos.
A teoria por trás das Bandas Bollinger é que, em um conjunto de dados de distribuição normal, 68% dos dados devem cair dentro de um desvio padrão e que cerca de 95% devem cair dentro de dois desvios padrão. Portanto, 95% do preço deve cair dentro do desvio padrão de 2 largura, que está dentro da banda superior e inferior.
As bandas de Bollinger são freqüentemente usadas para prever inversões em mercados de alcance. Quando o preço se aproxima da banda superior, é mais provável que o mercado esteja em condição de sobrecompra e provavelmente reverta. O mesmo vale para a condição da banda baixa.
As bandas Bollinger são melhores para usar em mercados variados, mas são de valor limitado nos mercados de tendências. Conforme mostrado no gráfico acima, quando o mercado está em forte tendência, o preço pode se mover ao longo da banda superior ou inferior, resultando em muitos sinais falsos. Os comerciantes são melhores para combinar bandas de Bollinger com outros indicadores ou padrões de candelabro para determinar um comércio.
Desenvolvido por John Bollinger.
O indicador Bollinger Bands atua como uma medida de volatilidade. Este indicador é um indicador de sobreposição de preços. O indicador consiste em três linhas; a linha média (média móvel), uma linha superior e uma linha inferior. Essas três bandas incluirão o preço e o preço se moverá dentro dessas três bandas.
Este indicador forma bandas superiores e inferiores em torno de uma média móvel. A média móvel padrão é o 20-SMA. Este indicador usa o conceito de desvios padrão para formar suas bandas superior e inferior.
O exemplo é mostrado abaixo.
Indicador de Bandas de Bollinger.
Como o desvio padrão é uma medida de volatilidade e a volatilidade do mercado é dinâmica, as bandas continuam ajustando sua largura. maior volatilidade significa maior desvio padrão e as bandas se alargam. Baixa volatilidade significa que o desvio padrão é menor e as bandas se contraem.
Bandas Bollinger usam ação de preço para fornecer uma grande quantidade de informações. A informação fornecida pelo indicador inclui:
Períodos de baixa volatilidade - fase de consolidação do mercado cambial. Períodos de alta volatilidade - tendências ampliadas, tendências de mercados cambiais. Apoio e níveis de resistência. Comprar e vender pontos.
Os cálculos Bollinger Bands usam desvio padrão para traçar as bandas, o valor padrão usado é 2.
A linha do meio é uma média móvel simples.
Bollinger considerou o melhor padrão para o seu indicador ser 20 períodos de média móvel e as bandas são então sobrepostas à ação de preço.
O desvio padrão é um conceito de estatística. Provoca a noção de distribuição normal. Um desvio padrão longe da média, mais ou menos, incluirá 67,5% de todo o movimento de ação de preço. Dois desvios padrão longe da média, mais ou menos, incluirão 95% de todos os movimentos de ação de preço.
É por isso que o indicador Bollinger Bands usa o desvio padrão de 2, que incluirá 95% de todas as ações de preço. Apenas 5% da ação de preço estará fora das bandas, é por isso que os comerciantes abrem ou fecham negócios quando o preço atinge uma das Bandas externas.
A função principal da Bollinger Bands é medir a volatilidade. O que o Bollinger Bands limites superiores e inferiores tentam fazer é limitar a ação de preço de até 95 por cento dos preços de fechamento possíveis.
Este indicador compara o preço de fechamento atual com a média móvel do preço de fechamento. A diferença entre eles é a volatilidade do preço atual em relação à média móvel. A volatilidade aumentará ou diminuirá o desvio padrão.
Quando a volatilidade é alta; os preços se aproximam muito da média móvel, a largura das bandas aumenta para acomodar mais movimento de ação de preço possível que pode cair dentro de 95% da média.
As bandas de Bollinger se ampliarão à medida que a volatilidade se alargar. Isto mostrará como protuberâncias em torno do preço. Quando bandas de bollinger se alargam assim, é um padrão de continuação e o preço continuará movendo-se nesta direção. Este é normalmente um sinal de continuação.
O exemplo abaixo ilustra a protuberância de Bollinger.
Alta volatilidade e baixa volatilidade.
Quando a volatilidade é baixa; os preços se aproximam mais para a média móvel, a largura diminui para reduzir o possível movimento de ação de preço que pode cair dentro de 95% da média.
Quando a volatilidade é baixo, o preço começará a consolidar a espera de que o preço se desenrolle. Quando as bandas de bollinger estão se movendo para os lados, é melhor ficar à margem e não colocar qualquer tipo de trades.
O exemplo é mostrado abaixo quando as bandas se estreitaram.
As Bandas Bollinger são autoajustadas, o que significa que as bandas se ampliam e estreitam dependendo da volatilidade.
O desvio padrão é a medida estatística da volatilidade utilizada para calcular o alargamento ou o estreitamento das bandas. O desvio padrão será maior quando os preços estiverem mudando significativamente e diminuindo quando os mercados estiverem mais calmos.
Quando a volatilidade é alta, as Bandas se ampliam. Quando a volatilidade é baixa, as Bandas se estreitam.
O Bollinger Squeeze.
O estreitamento das Bandas é um sinal de consolidação e é conhecido como o aperto de Bollinger.
Quando as Bandas Bollinger exibem um desvio padrão estreito, geralmente é um momento de consolidação, e é um sinal de que haverá uma disputa de preços e mostra que as pessoas estão ajustando suas posições para um novo movimento. Além disso, quanto mais os preços permanecerem dentro das bandas estreitas, maior será a chance de um breakou.
A Bollinger Bulge.
O alargamento das Bandas é um sinal de uma fuga e é conhecido como o Bulge.
Bollinger Bands que estão distantes pode servir como um sinal de que uma reversão de tendência está se aproximando. No exemplo abaixo, as bandas ficam muito amplas como resultado de uma alta volatilidade no balanço para baixo. A tendência inverte-se à medida que os preços atingem um nível extremo de acordo com as estatísticas e a teoria da distribuição normal. A "protuberância" prevê a mudança para a tendência de baixa.
O indicador Bollinger Bands é usado para identificar e analisar os mercados de tendências. Em um mercado de tendências, esse indicador mostra claramente ou para baixo.
Este indicador pode ser usado para determinar a direção da tendência do forex. Em uma tendência de alta, este indicador mostrará claramente a direção da tendência, ele estará indo para cima e o preço estará acima do meio do bollinger.
Em uma tendência de baixa, o preço estará abaixo da banda do meio e as bandas irão para baixo.
Ao observar os padrões formados por bandas de bollinger, um comerciante pode determinar a direção em que o preço provavelmente se moverá.
Padrões e Sinais de Continuação.
Tendência ascendente Em geral, durante um aumento, o preço permanecerá dentro da banda superior e da média móvel central. Os preços que se aproximam acima da banda superior são um sinal de continuação de preços. os preços podem abraçar / subir a banda superior durante uma tendência de alta.
Preço abraça a banda superior em um forex para cima.
Forex DownTend Durante um downswing, o preço permanecerá dentro da média móvel e da banda inferior. Os preços que se fecham abaixo da faixa inferior são um sinal de continuação do preço. os preços podem abraçar / andar na banda baixa durante uma tendência de baixa.
Bollinger Bands Indicator também é usado para identificar os períodos em que o preço da moeda é superado. As diretrizes abaixo são consideradas ao aplicar este indicador a uma tendência lateral.
É muito importante porque é usado para dar indicações de que pode haver uma ruptura. Durante um mercado de tendências, essas técnicas não se mantêm, isso só é válido enquanto Bandas Bollinger estão apontando de lado.
Se o preço tocar a banda superior, pode ser considerado excessivamente expandido no overbought upside. Se o preço tocar na faixa mais baixa, a moeda pode ser considerada sobrecarregada no lado inferior - sobrevenda.
Um dos usos das Bandas de Bollinger é usar as diretrizes de sobrecompra e sobrevenda acima para estabelecer metas de preço durante um mercado variável.
Se o preço saltou da banda baixa e cruzou a média móvel da linha central, então a banda superior pode ser usada como um nível de preço de venda. Se o preço derruba a banda superior e cruza abaixo da média móvel central, a banda inferior pode ser usada como nível de preço de compra.
No mercado abrangente acima, as instâncias em que o nível de preços atinge as bandas superiores ou inferiores podem ser usadas como metas de lucro para posições longas / curtas.
As negociações podem ser abertas quando o preço atinge o nível de resistência superior ou menor nível de suporte. Uma perda de parada deve ser colocada alguns pips acima ou abaixo, dependendo do comércio aberto, apenas no caso de ação de preço sair do intervalo.
Um comerciante de Forex deve esperar que o preço gire na direção oposta depois de tocar uma das bandas antes de considerar que uma inversão está acontecendo.
Ainda melhor, um deve ver o preço atravessar a média móvel.
Reversões de Tendência de Fundo Duplo.
Um duplo fundo é uma configuração / sinal de compra. Ocorre quando a ação de preço penetra na faixa inferior de bollinger e, em seguida, rebates formando a primeira baixa. então, depois de um tempo, outra baixa é formada, e desta vez está acima da banda inferior.
A segunda baixa não deve ser inferior à primeira e é importante que a segunda baixa não toque nem penetre na faixa inferior. Esta configuração bullish Forex trading é confirmada quando a ação do preço se move e fecha acima da banda do meio (média móvel simples).
Reversões de tendência do Double Tops.
Um top duplo é uma configuração / sinal de venda. Ocorre quando a ação do preço penetra na banda superior de bollinger e, em seguida, se recupera formando a primeira alta. então, depois de algum tempo, é formada outra alta, e desta vez está abaixo da banda superior.
A segunda alta não deve ser superior à primeira e é importante que a segunda alta não toque nem penetre na banda superior. Esta configuração de negociação Forex de baixa é confirmada quando a ação do preço se move e fecha abaixo da banda do meio (média móvel simples).
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Bandas de Bollinger.
Outro indicador muito importante, embora não estocástico, é chamado Bollinger Bands.
Nomeado por seu inventor, o analista técnico John Bollinger, que os inventou em 1982, as bandas de Bollinger são indicadores de volatilidade - movimento rápido que geralmente é um prelúdio para a mudança de tendência.
Bandas Bollinger são colocadas em cima de um gráfico de preços determinado. Eles consistem em uma média móvel baseada no preço, juntamente com "bandas" superiores e inferiores que definem "canais" de preços.
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Como sempre, você não será obrigado a fazer esses cálculos, pois sua plataforma forex colocará as bandas de Bollinger no gráfico para você. Mas você deve entender como eles funcionam.
Como você sabe, trabalhar com médias móveis é um conceito básico na análise técnica por comerciantes de forex. Bollinger introduziu a idéia de usar o desvio padrão junto com as médias móveis.
O desvio padrão mede a quantidade de variabilidade ou dispersão em torno de uma média. O desvio padrão também é uma medida de volatilidade. De um modo geral, a dispersão é a diferença entre o valor real e o valor médio.
Por definição, um desvio padrão inclui cerca de 68% de todos os pontos de dados da média no que é referido como um padrão de distribuição normal, enquanto dois desvios padrão incluem cerca de 95% de todos os pontos de dados.
Bollinger Bands consiste em uma banda do meio com duas bandas externas. A banda do meio é uma média móvel simples que geralmente é definida em 20 períodos.
Uma média móvel simples é usada porque a fórmula de desvio padrão também usa uma média móvel simples. O período de retrocesso para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples.
As bandas externas geralmente são definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da faixa do meio.
As Bandas Bollinger mostram a dispersão das taxas quando comparadas à média móvel, criando canais de compra e venda. A área entre a linha média móvel e cada banda produz um intervalo ou canal.
A área acima da média móvel é referida como o canal de compra, uma vez que as taxas pontuais exibidas nesta região permanecem superiores à média móvel e sugerem impulso ascendente.
O canal de venda é criado por taxas spot abaixo da média móvel. Como a taxa spot está em declínio mais rapidamente do que a média móvel, sugere que a taxa de câmbio tenha um impulso descendente.
Os movimentos acima ou abaixo das bandas não são sinais per se. Como Bollinger diz, movimentos que tocam ou excedem as bandas não são sinais, mas sim "tags".
Em frente a isso, um movimento para a banda superior mostra força, enquanto um movimento brusco para a banda baixa mostra fraqueza. Os osciladores Momentum funcionam da mesma forma.
A sobrecompra não é necessariamente otimista. Isso requer força para alcançar os níveis de sobrecompra e as condições de sobrecompra podem se estender em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, os preços podem "caminhar a banda" com inúmeros toques durante uma forte tendência de alta.
É importante aprender a usar Bandas Bollinger em combinação com observação de padrões e outros indicadores. Usados desta maneira, são uma ajuda poderosa para a negociação.
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Bandas de Bollinger.
A volatilidade nos mercados aparentemente está em ascensão nos últimos dois anos. Como resultado, muitos comerciantes e investidores estão buscando métodos para medir a volatilidade em títulos.
Uma ferramenta popular é as bandas de Bollinger, desenvolvidas por John Bollinger no final da década de 1970 e início dos anos 80. Bandas de Bollinger são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel de preços de fechamento. As bandas usam o desvio padrão como medida de volatilidade e mdash, as bandas se expandem automaticamente quando a volatilidade aumenta e estreita quando a volatilidade diminui. Bollinger escolheu o desvio padrão devido à sua sensibilidade a desvios de preços extremos.
Nesta parcela de Technically Speaking, discutimos o básico das bandas de Bollinger e algumas maneiras pelas quais os investidores podem usá-los em suas análises.
Construção.
As bandas de Bollinger consistem em uma banda do meio e duas bandas externas. A banda do meio é uma média móvel simples (SMA) dos preços de fechamento, geralmente nos últimos 20 períodos, para capturar a tendência do intermediário. Uma média móvel simples é usada porque uma média simples também é usada na fórmula de desvio padrão para as duas bandas externas. Além disso, o período de look-back utilizado para o cálculo do desvio padrão é o mesmo que o usado para a banda média média móvel. As bandas externas geralmente são definidas dois desvios padrão acima e abaixo da faixa média média simples simples. Com efeito, as bandas de Bollinger usam desvios padrão móveis para traçar bandas em torno de uma média móvel.
Para a nossa discussão aqui, usaremos preços de fechamento em nossa média móvel simples e cálculos de desvio padrão. No entanto, Bollinger ressalta que você pode usar o preço típico [(alto + baixo + fechar) e dividir; 3] ou fechamento ponderado [(alto + baixo + fechar + fechar) e dividir; 4]. Além disso, ele sente que um olhar de 20 períodos para trás é ideal para o mercado de ações e as ações individuais. Idealmente, no entanto, o período de visualização que você usa deve gerar bandas que fornecem suporte com mais freqüência do que estão quebradas, e devem conter aproximadamente 90% dos preços. Se você achar que os preços de fechamento da segurança ou mercado que você está rastreando são freqüentemente fora das bandas externas, é uma boa idéia aumentar o período de look-back para aprimorar ainda mais as bandas.
As bandas de Bollinger são ajustáveis, permitindo que você altere as configurações para combinar as características de uma determinada segurança ou para combinar com seu estilo de negociação. Por exemplo, você pode alterar o número de períodos usados para a média móvel simples. Isso, por sua vez, afeta o número de períodos utilizados para calcular o desvio padrão dos preços das bandas externas. Portanto, Bollinger ressalta que somente ajustes pequenos são necessários para o desvio padrão & ldquo; multiplicador & rdquo; & mdash; o número de desvios padrão acima e abaixo da média móvel que as bandas externas são plotadas. Se você aumentar o número de períodos médios móveis, isso aumenta o número de períodos de desvio padrão, que por sua vez requer um ajuste para cima no multiplicador de desvio padrão. Bollinger sugere as seguintes configurações:
Uma média móvel de 20 períodos / desvio padrão tem um multiplicador de desvio padrão de 2,0; Uma média móvel de 50 períodos / desvio padrão tem um multiplicador de desvio padrão de 2,1; e uma média móvel de 10 períodos / desvio padrão tem um multiplicador de desvio padrão de 1,9.
Sinais: Tops & amp; Partes inferiores.
Como mencionado anteriormente, bandas de Bollinger podem ser usadas para identificar topes e fundos em movimentos de preços.
Ao procurar padrões de cobertura, as bandas de Bollinger podem ser usadas para identificar & WD-Bottoms, & rdquo; que se formam quando os preços formam mínimos sucessivos, com o segundo baixo abaixo do primeiro. A característica importante do W-Bottom é que o segundo baixo não consegue mergulhar abaixo da banda Bollinger inferior. Um W-Bottom se forma em quatro etapas:
A segurança forma um baixo, que geralmente é (mas nem sempre) abaixo da banda inferior de Bollinger; O preço retrocede em direção à banda média média móvel; O preço atinge uma nova baixa que está acima da banda inferior de Bollinger; e o padrão W-Bottom é confirmado quando os preços se deslocam da segunda baixa e rompem a resistência anterior.
Se o preço não mergulhar abaixo da menor banda de Bollinger ao formar o novo baixo, isso é uma indicação de que o impulso do preço decrescente está a enfraquecer.
A Figura 1 mostra um padrão W-Bottom que se formou com Norfolk Southern Corp. (NSC) em setembro e outubro de 2011. Uma vez que as bandas de Bollinger são construídas usando preços de fechamento, optamos por usar uma tabela de preços de fechamento para identificar sinais. Se tivéssemos usado um gráfico de barra ou candelabros, não estaríamos interessados em violações intradias das bandas superiores ou inferiores; os preços de fechamento acima ou abaixo das bandas Bollinger superiores ou inferiores são o que estamos procurando.
Conforme indicado pela primeira seta azul, o preço formou uma reação intermediária baixa no final de setembro, que estava abaixo da faixa inferior de Bollinger (linha vermelha sólida inferior). O preço então se recuperou em direção à banda do meio, apenas para voltar atrás abaixo do mínimo anterior no início de outubro. No entanto, o preço realizado acima da banda baixa em uma nova reação menor baixa. Finalmente, o preço superou os altos do final de setembro e continuou uma marcha ascendente para as próximas semanas.
Outra maneira de usar bandas Bollinger é para identificar & ldquo; M-Tops. & Rdquo; Esses padrões são semelhantes aos tops duplos, mas os altos não são sempre iguais e a segunda alta pode ser maior ou menor do que a primeira alta. Bollinger procura sinais de não confirmação, uma vez que a segurança está atingindo novas elevações. Segundo Bollinger, a não confirmação se desenrola em três fases:
A segurança forma uma alta acima da banda superior; O preço puxa de volta para a banda média média móvel; e o preço retrocede acima do alto anterior, mas não atinge a banda superior.
A falha dos preços para mais uma vez perfurar a banda superior é um sinal de alerta de que o ímpeto está diminuindo e uma possível reversão da tendência está prevista.
A Figura 2 é um exemplo do padrão M-Top que se desenvolveu com a GrafTech International Ltd. (GTI) em julho de 2011. No final de junho, o GTI moveu-se acima da banda Bollinger superior (linha vermelha superior), apenas para puxar para trás abaixo da banda superior no início de julho, encontrando apoio em torno de US $ 20,50. O preço recuperou cerca de US $ 22 no final de julho, flertando com a banda superior, mas nunca se fechando acima disso. O padrão M-Top foi confirmado quando o GTI quebrou abaixo da resistência em US $ 20,50; A confirmação adicional veio do MACD (linha de convergência / divergência média móvel, linha preta na seção inferior do gráfico), que se moveu abaixo da linha de sinal quase ao mesmo tempo.
Conclusão.
As bandas de Bollinger ajudam a determinar se o preço de uma segurança é relativamente alto ou baixo; os preços são relativamente altos na banda superior e relativamente baixos na faixa mais baixa. Os movimentos fora das bandas externas devem ser raros, tornando tais ocorrências significativas para investidores e comerciantes. No entanto, movimentos acima ou abaixo das bandas externas não são, por si só, sinais. Os movimentos de preços para a banda superior mostram força, que pode persistir por vários períodos. Da mesma forma, os movimentos para a baixa faixa mostram fraqueza no preço. Conforme mostrado, você pode usar bandas de Bollinger para identificar potenciais partes superiores e fundos onde o ímpeto ou fraqueza de preços está desaparecendo e uma reversão potencial está disponível.
Discussão.
Talvez um futuro artigo se concentre em como os operadores de opções usam o BB para trocar opções.
Isso seria fácil de rever o teste. Talvez alguém tenha feito isso.
Roger Mckinney da OK publicado há mais de 5 anos:
Esta é uma técnica muito interessante, mas tem algumas falhas teóricas sérias. Esta é exatamente a mesma técnica estatística que é usada no controle estatístico de processos ou no controle de qualidade. No entanto, em spc, a maior parte da variação nos dados é totalmente aleatória porque a variação causada pelo operador e a ferramenta que faz a peça são limitadas.
Demystifying Bollinger Bands.
Como sabemos se um preço é certo e quando entramos no comércio? O índice S & amp; P 500 é negociado em 2355 para esse dia em alta ou baixa. Devo comprar ou vender? Os defensores da Bollinger Band dizem que esse indicador pode melhorar suas chances de estar no lado direito do mercado.
O objetivo da banda bollinger é ajudá-lo a decidir quando fazer sua jogada, ilustrando o impulso de uma segurança. Bollinger Bands consistem em uma linha central e duas bandas de preços acima e abaixo. A linha central é uma média móvel exponencial. Os canais de preços são os desvios-padrão do mercado em estudo. Para escolher o valor ótimo para o desvio padrão e o comprimento das bandas, você deve calcular a distribuição normal de suas séries temporais. A distribuição normal é uma distribuição de probabilidade que associa a variável aleatória normal X com uma probabilidade. É uma curva em forma de sino. A curva é larga e baixa quando o desvio padrão é grande.
Claro, você não pode confiar em uma única informação ao fazer sua decisão de investimento. É sempre importante considerar outros dados importantes do mercado e a ferramenta adequada para uma situação específica. Você precisa se ajustar às condições de mercado prevalecentes e não o contrário. Esteja preparado para que, em qualquer momento, tudo pode ir para o sul, não importa o quão bom seja o seu sistema. Implementar um bom gerenciamento de riscos a chave para o sucesso comercial a longo prazo.
Bollinger Bands basicamente mede a volatilidade do mercado e quando falamos de volatilidade já podemos ver que tudo se resume à teoria básica do mercado # 8211; significa reversão. Isso é tudo aí. Dê uma olhada no quadro abaixo. Uma das principais características deste indicador é que o preço tende a retornar ao meio das bandas. Essa é toda a idéia por trás do salto Bollinger & # 8211; o comércio de borracha. Medindo a volatilidade dos preços, as Bandas Bollinger se ajustam às condições do mercado.
As bandas de Bollinger atuam como níveis de suporte e resistência. Quanto mais tempo você escolher, mais fortes esses níveis tendem a ser. A teoria diz que o melhor momento para escolher esse tipo de estilo de negociação é quando o mercado está saltando e retornando ao seu meio. Este é o caso a maior parte do tempo como nossa pesquisa anterior já mostrou. Por outro lado, podemos ter um comportamento diferente do mercado. Isso acontece quando as bandas se espremem. Quando as faixas se juntam, isso indica que há uma fuga a ponto de ocorrer. Se as barras começam a se separar significativamente acima da banda superior, então o movimento geralmente continuará nessa direção. Se tivermos uma ruptura abaixo, o preço normalmente continuará a diminuir. Observe também que, nesses casos, a tendência de baixa ocorre em um ritmo mais rápido.
As Bandas Bollinger também podem indicar o fim das fortes tendências. Tendências fortes causam uma expansão da volatilidade que fará com que as bandas se separem inicialmente. Quando uma tendência começa a diminuir, a faixa mais baixa em uma tendência de alta voltará, o que pode ser um sinal para uma mudança de tendência.
Agora, vamos testar essa teoria e compará-la com os resultados do mundo real.
Índice SP500 Futuro, prazo de contrato contínuo: barras diárias no teste de amostras e amp; Otimização & # 8211; ajustando o valor da banda de bollinger & amp; stop loss / profit target Fora do teste de amostra Monte Carlo Simulation.
Em Sample Testing & amp; Otimização:
Objetivo de lucro / teste de intervalo de perda de parada: 600 -1600 Barras diárias no teste de amostra 2002 -2008 Otimização de 1246 executa I-1: A compra após o fechamento da barra n está abaixo da faixa inferior de bollinger // I-2: Vender após a fechadura do n-bar abaixo da banda superior de Bollinger.
Depois de otimizar os parâmetros, podemos ver que o valor ideal para I-2 é de 3 barras. O que significa que entramos logo após a terceira barra se fechar abaixo da banda superior de bollinger. Do outro lado, não temos qualquer valor ótimo para a entrada longa.
No gráfico, temos uma curva muito suave sem grandes desvios da média. A consistência é o que você deve lutar ao projetar sua estratégia de negociação. Altos e baixos grandes e inesperados em sua curva de equidade indicam que algo está gravemente errado com sua estratégia.
Embora normalmente evitemos um baixo índice de pagamento ao analisar os resultados da nossa estratégia neste caso, podemos aceitá-lo devido ao fato de termos uma porcentagem de vencedor excepcionalmente alta # 8211; 83%. No entanto, sempre seja céptico e tire resultados com um grão de sal. Antes de ir ao vivo, analise todos os negócios!
Temos um número sólido de negócios por ano e os resultados parecem promissores, exceto em 2004. Em 2004, tivemos um período prolongado de grandes movimentos não direcionais sem uma tendência clara. A estratégia mostrou-se inútil quando prevalecem essas condições de mercado. Outro indicador / configuração é necessário para filtrar isso.
Os relatórios dos backtest podem nos enganar? Para reduzir a chance de isso, podemos completar uma análise de Monte Carlo para garantir que o sistema seja robusto e atenda aos nossos requisitos de risco. Os resultados de Monte Carlo mostraram que a partir de uma conta de US $ 10.000 e um limite de retirada de 16%, temos uma chance de 8,9% de ruína e a redução média de 41,26% é maior que o limite de retirada. O que podemos fazer sobre isso? Sem ajustar as regras da estratégia ou o risco por comércio, parece que a melhor abordagem é começar com um maior saldo da conta.
Out of Sample Testing & amp; Otimização:
Objetivo de lucro: 600 // Stop Loss: 1600 Barras diárias fora do teste de amostra 2009 -20015 Não há otimização I-1: A compra após a primeira barra fechada está abaixo da faixa inferior de bollinger // I-2: Vender após a 3ª barra fecha abaixo da parte superior Bollinger.
Os resultados dos testes são misturados com o pior ano de 2010 com uma porcentagem de vitoria muito baixa # 8211; 50%.
Mesmo com o 2004, muitos movimentos de volatilidade não direcionais são muito movimentados. Veja o quadro abaixo.
Conclusão: Claramente, sem nenhum filtro adicional, as bandas de bollinger produzem resultados aleatórios e não consistentes. Toda tentativa de melhorar o backtest apenas resulta em erros de modelagem que ocorrem quando uma função se encaixa demais em um conjunto limitado de pontos de dados. Usar apenas bandas de bollinger para entrada / saída comercial sempre resulta em atraso para a festa quando o mercado está balançando. Então, da próxima vez que alguém disser que a banda de Bollinger é um indicador de maravilhas e # 8221; você envia-lhe este artigo.
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Comentários (3)
Boa análise & # 8211; Gosto que você esteja disposto a discutir um sistema que essencialmente não funciona, e a maneira como você passou a determinar isso. Esses testes incomuns de fora da amostra irão levá-lo sempre!
Eu nunca entendi como o BB deveria funcionar de qualquer maneira. Uma série de preços está correlacionada em série & # 8211; não exatamente iid & # 8211; de modo que os preços em si não têm uma distribuição significativa. Qual é o desvio padrão de uma série não estacionária que deveria dizer? Não é uma estatística que tem qualquer base teórica!
O indicador está cheio de atraso elevado, já que praticamente todos os indicadores baseados em SMA são. Os comerciantes devem estar atentos ao atraso no que as bandas apresentam. E também por isso que tentamos diferentes barras de entrada quando o sinal de comércio foi gerado, mas ainda conseguiu esse atraso.
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